Home Page
Distant Months Contracts
IndexArb Values vs. Time
Stock Performance vs. Indexes
Capitalization Analysis
Index Component Weights
Dividend Analysis
Fair Value Decomposition
Yield Curve
Program Trading Calculator
Help
Terms of Usage/Disclaimer
Contact Us
Demo of Institutional Services
To Subscribe

     Log-In:      
Institutional Subscribers
Advanced Services
IndexArb Values vs. Time
S&P 500 SEP 2023 Futures Contract
[Index Arbitrage Program Trading Premium Values from 03-20-2023 to the Last Trade Date of 09-14-2023.]
Updated: Sunday, Mar-19-2023
1:40pm ET

S&P 500 SEP 2023 Arb Values to Contract End

 
Data Table for the Above Graph
[Note that the following values change daily].
 Date
 (Trading  days only)		 Number
of Days
to End		 Sell
Active
(SA)		 Sell
Threshold
(ST)		 Fair Value
Premium
(FV)		 Buy
Threshold
(BT)		 Buy
Active
(BA)
03-20-2023181 52.63 56.45 61.57 69.76 75.87 
03-21-2023180 52.46 56.26 61.35 69.50 75.58 
03-22-2023179 52.32 56.10 61.16 69.26 75.31 
03-23-2023176 51.30 55.02 60.00 67.97 73.92 
03-24-2023175 50.88 54.58 59.53 67.45 73.37 
03-27-2023174 50.43 54.11 59.03 66.91 72.79 
03-28-2023173 50.07 53.73 58.63 66.46 72.31 
03-29-2023172 49.62 53.26 58.13 65.91 71.73 
03-30-2023169 48.81 52.38 57.17 64.82 70.54 
03-31-2023168 48.55 52.10 56.86 64.47 70.16 
04-03-2023167 48.10 51.64 56.37 63.93 69.59 
04-04-2023166 48.02 51.54 56.24 63.76 69.38 
04-05-2023162 46.72 50.16 54.74 62.09 67.58 
04-06-2023161 47.12 50.53 55.09 62.39 67.85 
04-10-2023160 46.75 50.15 54.68 61.93 67.36 
04-11-2023159 46.30 49.67 54.17 61.38 66.77 
04-12-2023158 46.00 49.35 53.83 61.00 66.36 
04-13-2023155 45.33 48.62 53.01 60.04 65.30 
04-14-2023154 44.88 48.15 52.51 59.50 64.73 
04-17-2023153 44.42 47.67 52.01 58.95 64.14 
04-18-2023152 43.96 47.19 51.50 58.39 63.56 
04-19-2023151 43.50 46.71 50.99 57.84 62.97 
04-20-2023148 42.59 45.74 49.94 56.66 61.69 
04-21-2023147 42.23 45.36 49.53 56.21 61.20 
04-24-2023146 41.88 44.98 49.13 55.76 60.73 
04-25-2023145 41.56 44.65 48.77 55.35 60.29 
04-26-2023144 41.13 44.20 48.29 54.83 59.74 
04-27-2023141 40.09 43.10 47.11 53.52 58.33 
04-28-2023140 39.99 42.98 46.96 53.33 58.11 
05-01-2023139 39.55 42.52 46.47 52.80 57.54 
05-02-2023138 39.11 42.05 45.98 52.27 56.98 
05-03-2023137 38.67 41.59 45.49 51.73 56.41 
05-04-2023134 37.76 40.62 44.44 50.55 55.13 
05-05-2023133 37.95 40.79 44.58 50.65 55.20 
05-08-2023132 37.56 40.38 44.15 50.17 54.69 
05-09-2023131 37.41 40.22 43.95 49.93 54.42 
05-10-2023130 37.07 39.85 43.56 49.50 53.95 
05-11-2023127 36.93 39.65 43.28 49.08 53.43 
05-12-2023126 37.00 39.71 43.30 49.06 53.39 
05-15-2023125 36.65 39.33 42.90 48.62 52.91 
05-16-2023124 36.41 39.08 42.62 48.29 52.55 
05-17-2023123 36.73 39.38 42.89 48.52 52.74 
05-18-2023120 36.19 38.77 42.20 47.69 51.81 
05-19-2023119 35.91 38.47 41.87 47.31 51.39 
05-22-2023118 35.47 38.00 41.37 46.76 50.81 
05-23-2023117 35.06 37.56 40.90 46.24 50.26 
05-24-2023116 34.57 37.05 40.36 45.65 49.63 
05-25-2023112 32.53 34.92 38.10 43.20 47.03 
05-26-2023111 32.42 34.79 37.95 43.00 46.79 
05-30-2023110 32.49 34.84 37.96 42.97 46.72 
05-31-2023109 32.68 35.00 38.10 43.05 46.76 
06-01-2023106 31.84 34.09 37.10 41.91 45.51 
06-02-2023105 31.61 33.84 36.82 41.58 45.15 
06-05-2023104 31.11 33.32 36.26 40.97 44.51 
06-06-2023103 30.66 32.85 35.76 40.43 43.92 
06-07-2023102 30.26 32.42 35.31 39.92 43.38 
06-08-202399 29.18 31.28 34.07 38.54 41.89 
06-09-202398 28.67 30.74 33.51 37.93 41.24 
06-12-202397 28.20 30.24 32.98 37.36 40.63 
06-13-202396 27.92 29.94 32.65 36.98 40.22 
06-14-202395 28.57 30.57 33.25 37.53 40.73 
06-15-202391 26.97 28.88 31.44 35.53 38.59 
06-16-202390 26.47 28.37 30.92 34.96 37.99 
06-20-202389 25.95 27.84 30.37 34.37 37.36 
06-21-202388 25.91 27.79 30.31 34.26 37.22 
06-22-202385 24.46 26.31 28.79 32.60 35.45 
06-23-202384 24.03 25.87 28.33 32.10 34.92 
06-26-202383 23.49 25.32 27.77 31.49 34.27 
06-27-202382 22.96 24.78 27.21 30.89 33.64 
06-28-202381 22.41 24.22 26.64 30.27 32.99 
06-29-202378 21.27 23.04 25.41 28.91 31.53 
06-30-202376 20.44 22.19 24.53 27.94 30.49 
07-03-202375 20.08 21.82 24.14 27.51 30.03 
07-05-202374 20.10 21.83 24.14 27.46 29.94 
07-06-202371 18.89 20.57 22.83 26.03 28.41 
07-07-202370 19.05 20.73 22.97 26.12 28.48 
07-10-202369 18.54 20.20 22.43 25.54 27.86 
07-11-202368 18.03 19.68 21.88 24.95 27.24 
07-12-202367 17.59 19.22 21.41 24.43 26.70 
07-13-202364 16.57 18.17 20.30 23.20 25.37 
07-14-202363 16.19 17.78 19.89 22.75 24.88 
07-17-202362 15.68 17.24 19.34 22.16 24.26 
07-18-202361 15.16 16.71 18.79 21.57 23.64 
07-19-202360 14.73 16.26 18.32 21.06 23.10 
07-20-202357 13.63 15.12 17.12 19.73 21.69 
07-21-202356 13.12 14.61 16.58 19.16 21.08 
07-24-202355 12.63 14.09 16.05 18.58 20.48 
07-25-202354 12.22 13.67 15.61 18.10 19.97 
07-26-202353 11.82 13.25 15.17 17.62 19.46 
07-27-202350 10.58 11.97 13.83 16.17 17.91 
07-28-202349 10.48 11.85 13.68 15.98 17.70 
07-31-202348 10.05 11.40 13.22 15.48 17.17 
08-01-202347 9.55 10.89 12.68 14.91 16.57 
08-02-202346 9.14 10.46 12.23 14.42 16.05 
08-03-202343 7.93 9.21 10.91 12.98 14.53 
08-04-202342 7.77 9.02 10.70 12.74 14.26 
08-07-202341 7.37 8.61 10.27 12.27 13.76 
08-08-202340 6.92 8.15 9.78 11.74 13.21 
08-09-202339 6.88 8.09 9.70 11.62 13.06 
08-10-202336 5.85 7.01 8.55 10.36 11.72 
08-11-202335 6.51 7.65 9.17 10.95 12.27 
08-14-202334 6.36 7.48 8.97 10.71 12.01 
08-15-202333 6.15 7.25 8.72 10.42 11.70 
08-16-202332 6.45 7.53 8.98 10.65 11.90 
08-17-202329 5.98 7.00 8.38 9.94 11.11 
08-18-202328 5.65 6.66 8.01 9.54 10.68 
08-21-202327 5.27 6.26 7.59 9.08 10.19 
08-22-202326 4.92 5.89 7.19 8.65 9.73 
08-23-202325 4.50 5.45 6.72 8.15 9.21 
08-24-202322 3.39 4.28 5.48 6.80 7.78 
08-25-202321 3.07 3.95 5.12 6.41 7.36 
08-28-202320 3.12 3.97 5.12 6.37 7.30 
08-29-202319 2.65 3.49 4.61 5.83 6.74 
08-30-202318 2.58 3.39 4.49 5.67 6.55 
08-31-202314 1.85 2.58 3.57 4.62 5.40 
09-01-202313 1.46 2.18 3.14 4.16 4.91 
09-05-202312 1.27 1.97 2.90 3.89 4.62 
09-06-202311 1.25 1.93 2.84 3.79 4.50 
09-07-20238 0.51 1.13 1.95 2.81 3.44 
09-08-20237 0.31 0.91 1.70 2.52 3.14 
09-11-20236 -0.14 0.43 1.20 1.99 2.58 
09-12-20235 -0.41 0.13 0.88 1.63 2.20 
09-13-20234 -0.86 -0.33 0.38 1.11 1.65 
09-14-20231 -0.65 -0.20 0.43 1.06 1.51 

 
No portion of this page or web site may be copied, retransmitted, or redistributed in any manner for any commercial use. You may use the site and its information to help in formulating your personal investment decisions; doing so signifies that you accept our
Terms of Usage and Disclaimer.
All pages, content, images, and design Copyright 2000-2023 Ergo Inc. All Rights Reserved Worldwide.