Home Page
Distant Months Contracts
IndexArb Values vs. Time
Stock Performance vs. Indexes
Capitalization Analysis
Index Component Weights
Dividend Analysis
Fair Value Decomposition
Yield Curve
Program Trading Calculator
Help
Terms of Usage/Disclaimer
Contact Us
Demo of Institutional Services
To Subscribe

     Log-In:      
Institutional Subscribers
Advanced Services
IndexArb Values vs. Time
S&P 500 MAR 2024 Futures Contract
[Index Arbitrage Program Trading Premium Values from 09-25-2023 to the Last Trade Date of 03-14-2024.]
Updated: Friday, Sept-22-2023
11:20pm ET

S&P 500 MAR 2024 Arb Values to Contract End

 
Data Table for the Above Graph
[Note that the following values change daily].
 Date
 (Trading  days only)		 Number
of Days
to End		 Sell
Active
(SA)		 Sell
Threshold
(ST)		 Fair Value
Premium
(FV)		 Buy
Threshold
(BT)		 Buy
Active
(BA)
09-25-2023174 80.64 83.74 87.86 93.30 97.41 
09-26-2023173 80.23 83.31 87.40 92.82 96.90 
09-27-2023172 79.62 82.69 86.75 92.13 96.19 
09-28-2023169 78.10 81.11 85.10 90.37 94.36 
09-29-2023168 77.59 80.58 84.54 89.79 93.75 
10-02-2023167 76.92 79.89 83.83 89.04 92.97 
10-03-2023166 76.56 79.51 83.43 88.61 92.51 
10-04-2023165 75.88 78.81 82.70 87.85 91.72 
10-05-2023162 74.54 77.41 81.22 86.27 90.07 
10-06-2023161 74.52 77.38 81.17 86.18 89.96 
10-09-2023160 73.83 76.67 80.43 85.41 89.16 
10-10-2023159 73.25 76.06 79.80 84.75 88.48 
10-11-2023158 72.76 75.56 79.27 84.19 87.89 
10-12-2023155 71.21 73.95 77.59 82.40 86.03 
10-13-2023154 70.54 73.26 76.87 81.66 85.26 
10-16-2023153 69.98 72.69 76.27 81.02 84.60 
10-17-2023152 69.30 71.98 75.54 80.26 83.81 
10-18-2023151 68.61 71.27 74.81 79.50 83.02 
10-19-2023148 66.92 69.53 72.99 77.58 81.03 
10-20-2023147 66.37 68.96 72.40 76.95 80.38 
10-23-2023146 65.68 68.26 71.67 76.19 79.59 
10-24-2023145 65.09 67.65 71.04 75.52 78.90 
10-25-2023144 64.41 66.94 70.31 74.76 78.12 
10-26-2023141 62.44 64.92 68.21 72.56 75.84 
10-27-2023140 61.85 64.31 67.58 71.90 75.15 
10-30-2023139 61.61 64.05 67.29 71.58 74.81 
10-31-2023138 61.11 63.53 66.75 71.01 74.21 
11-01-2023137 60.45 62.85 66.05 70.27 73.45 
11-02-2023134 58.91 61.25 64.37 68.50 71.61 
11-03-2023133 58.43 60.76 63.85 67.95 71.03 
11-06-2023132 57.88 60.19 63.26 67.32 70.38 
11-07-2023131 57.23 59.52 62.56 66.59 69.62 
11-08-2023130 57.27 59.55 62.57 66.57 69.57 
11-09-2023127 56.43 58.65 61.60 65.50 68.43 
11-10-2023126 55.75 57.95 60.88 64.75 67.65 
11-13-2023125 55.11 57.29 60.19 64.03 66.91 
11-14-2023124 55.23 57.39 60.27 64.07 66.93 
11-15-2023123 55.27 57.42 60.27 64.04 66.87 
11-16-2023120 54.24 56.33 59.11 62.79 65.55 
11-17-2023119 53.72 55.79 58.54 62.19 64.93 
11-20-2023118 53.12 55.17 57.90 61.52 64.23 
11-21-2023116 51.89 53.91 56.59 60.14 62.80 
11-22-2023113 50.23 52.19 54.80 58.25 60.84 
11-24-2023112 49.68 51.62 54.21 57.63 60.20 
11-27-2023111 49.43 51.35 53.91 57.30 59.85 
11-28-2023110 48.77 50.67 53.21 56.57 59.09 
11-29-2023109 48.60 50.48 52.99 56.32 58.82 
11-30-2023106 48.04 49.87 52.31 55.54 57.96 
12-01-2023105 47.84 49.65 52.07 55.27 57.67 
12-04-2023104 47.22 49.01 51.41 54.57 56.95 
12-05-2023103 46.59 48.36 50.73 53.87 56.22 
12-06-2023102 46.08 47.84 50.19 53.29 55.62 
12-07-202399 44.69 46.39 48.67 51.68 53.93 
12-08-202398 44.11 45.80 48.05 51.03 53.26 
12-11-202397 43.48 45.14 47.37 50.32 52.52 
12-12-202396 42.91 44.56 46.76 49.68 51.86 
12-13-202395 42.38 44.02 46.19 49.08 51.24 
12-14-202392 41.31 42.89 45.00 47.78 49.87 
12-15-202391 40.96 42.52 44.60 47.36 49.43 
12-18-202390 40.32 41.86 43.92 46.64 48.69 
12-19-202389 39.68 41.21 43.24 45.94 47.96 
12-20-202388 39.66 41.17 43.18 45.84 47.84 
12-21-202384 37.37 38.80 40.72 43.26 45.16 
12-22-202383 36.70 38.12 40.02 42.52 44.40 
12-26-202382 36.03 37.44 39.32 41.80 43.66 
12-27-202381 35.70 37.09 38.96 41.42 43.26 
12-28-202377 33.51 34.87 36.69 39.04 40.80 
12-29-202376 33.13 34.48 36.28 38.61 40.35 
01-02-202475 32.59 33.94 35.73 38.03 39.75 
01-03-202474 32.29 33.62 35.40 37.68 39.38 
01-04-202471 30.71 32.01 33.75 35.95 37.59 
01-05-202470 30.06 31.36 33.08 35.26 36.88 
01-08-202469 29.53 30.81 32.52 34.67 36.28 
01-09-202468 29.54 30.81 32.51 34.63 36.22 
01-10-202467 28.96 30.22 31.91 34.01 35.58 
01-11-202463 26.75 27.97 29.60 31.60 33.09 
01-12-202462 26.20 27.40 29.02 31.00 32.47 
01-16-202461 25.59 26.79 28.39 30.34 31.80 
01-17-202460 24.93 26.12 27.70 29.63 31.07 
01-18-202457 23.44 24.59 26.14 27.99 29.38 
01-19-202456 22.83 23.97 25.50 27.33 28.70 
01-22-202455 22.16 23.30 24.81 26.62 27.97 
01-23-202454 21.59 22.72 24.21 26.00 27.33 
01-24-202453 20.97 22.08 23.57 25.33 26.64 
01-25-202450 19.28 20.35 21.79 23.48 24.75 
01-26-202449 18.65 19.72 21.14 22.81 24.05 
01-29-202448 18.04 19.10 20.51 22.15 23.38 
01-30-202447 17.87 18.91 20.30 21.92 23.13 
01-31-202446 17.30 18.33 19.71 21.31 22.50 
02-01-202443 15.55 16.55 17.88 19.41 20.55 
02-02-202442 15.12 16.11 17.42 18.93 20.05 
02-05-202441 14.53 15.51 16.81 18.29 19.40 
02-06-202440 13.98 14.94 16.23 17.68 18.77 
02-07-202439 13.84 14.79 16.06 17.49 18.56 
02-08-202436 12.50 13.42 14.64 16.00 17.03 
02-09-202435 12.40 13.31 14.51 15.86 16.86 
02-12-202434 11.81 12.70 13.89 15.21 16.20 
02-13-202433 11.43 12.31 13.48 14.78 15.76 
02-14-202432 11.18 12.04 13.20 14.48 15.43 
02-15-202428 9.31 10.12 11.21 12.40 13.29 
02-16-202427 8.98 9.79 10.86 12.03 12.90 
02-20-202426 9.09 9.89 10.94 12.09 12.94 
02-21-202425 8.47 9.25 10.29 11.41 12.25 
02-22-202422 6.89 7.63 8.62 9.68 10.47 
02-23-202421 6.79 7.51 8.49 9.52 10.30 
02-26-202420 6.18 6.90 7.85 8.87 9.63 
02-27-202419 5.58 6.29 7.22 8.22 8.96 
02-28-202418 5.46 6.14 7.07 8.04 8.77 
02-29-202415 4.61 5.26 6.13 7.04 7.72 
03-01-202414 4.19 4.83 5.68 6.57 7.23 
03-04-202413 3.58 4.20 5.03 5.90 6.55 
03-05-202412 3.07 3.68 4.50 5.35 5.98 
03-06-202411 2.63 3.23 4.03 4.85 5.47 
03-07-20248 1.37 1.92 2.67 3.43 4.00 
03-08-20247 1.19 1.73 2.46 3.20 3.76 
03-11-20246 0.65 1.18 1.89 2.61 3.15 
03-12-20245 0.16 0.68 1.37 2.07 2.59 
03-13-20244 -0.11 0.39 1.06 1.74 2.25 
03-14-20241 -0.53 -0.09 0.53 1.15 1.60 

 
No portion of this page or web site may be copied, retransmitted, or redistributed in any manner for any commercial use. You may use the site and its information to help in formulating your personal investment decisions; doing so signifies that you accept our
Terms of Usage and Disclaimer.
All pages, content, images, and design Copyright 2000-2023 Ergo Inc. All Rights Reserved Worldwide.